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贝塔系数大好还是小好?

贝塔系数越低,可能说明股价波动小,长期处于一个波澜不惊的局面,因此达不到保值增值的效果。如果说在牛市当中,股价处于上升趋势,这个时候选择贝塔值较高的股票投资机会更大;行情下跌时,一般选取贝塔值偏低的投资组合,这样才能取得最佳预期年化预期收益。

什么是贝塔系数?

贝塔系数是一种风险系数,用来衡量股票相对于整个市场的波动情况。贝塔系数越高,说明股票的波动性越大机会多,同时面临的系统性风险就很高。一般来说,风险和收益都是成正比的,所以如果追求高收益,自然要承担高风险。不过在选股的时候,最好不要单一地根据贝塔值选股,还需要结合基本面和技术面分析。贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。

贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。贝塔系数越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 高贝塔值通常用来表示高风险股票。由于是用回归方法计算的,市场波动的风险通常用贝塔值1表示。例如,当股价波动与市场波动一致时,贝塔值值为1。然而,如果股票的价格波动大于整个市场,贝塔值将大于1。我们也称之为高贝塔值股票,这意味着这种股票有较高的风险。

高贝塔值股票是什么?

假设上证综合指数代表整个市场,贝塔值被确定为1。当上证综指上涨10%时,某只股票的价格也会上涨10%。涨幅和风险是一样的。在贝塔值,量化该股单个风险的指数也是1。如果该股票的波动幅度是上证综指的两倍,其贝塔值指数将是2。当上证综合指数上涨10%时,该股的价格将上涨20%。如果该股贝塔值指数为0.5,其波动幅度仅为上证综指的1/2。当上证综合指数上涨10%时,该股的投票率仅上涨5%。同样的道理,当上证综指下跌10%时,贝塔值2的股票应该下跌20%,而贝塔值0.5的股票只下跌5%。因此,专业投资顾问用贝塔值来描述股票风险,说高风险的股票是高贝塔值股票;低风险股票是低贝塔值股票。

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